Seminar Mathematische Physik
Seminar Mathematische Physik: Stochastische Integrale und Differentialgeichungen
- Dozenten: Thorsten Ohl, Christian Klingenberg
- Vorbesprechung: Di 15.10.2019, 16 c.t.
- Vorträge: Dienstag 16-18
- Raum: SE 22.00.017
- Sprache: Deutsch (Englisch auf Wunsch möglich)
Aktuelles
Literatur
Hui-Hsiung Kuo, Introduction to Stochastic Integration, Springer 2005 (Inhaltsverzeichnis)
insbesondere:
- Chapter 2: Brownian Motion
- Chapter 3: Constructions of Brownian Motion
- Chapter 4: Stochastic Integrals
- Chapter 5: An Extension of Stochastic Integrals
- Chapter 6: Stochastic Integrals for Martingales
- Chapter 7: The Itô Formula
- Chapter 8: Applications of the Itô Formula
- Chapter 10: Stochastic Differential Equations
- Chapter 11: Applications
komplementäre Quelle: Bernt Øksendal, Stochastic Differential Equations, Springer 2003 (Inhaltsverzeichnis)
Vorträge
| Termin | Sprecher | Thema | Kapitel Kuo | |
| 15.10.2019 | Dozenten | Vorbesprechung | ||
| 03.12.2019 | Paul Beyer | Brownsche Bewegung & Wiener Integral | 2.1-3 | |
| 03.12.2019 | Christine Bott | Martingale | 2.4-5 | |
| 10.12.2019 | Anna Schuster | Kolmogorovscher Erweiterungssatz | 3.1-3 | |
| 10.12.2019 | Dennis Reimer | Stochastische Integrale | 4.1-4 | |
| 17.12.2019 | Annika Moucha | Stochastische Prozesse | 4.5-7 | |
| 17.12.2019 | Kilian Gerbeth | Stop-Zeiten | 5.1-4 | |
| 07.01.2020 | Hendrik Scharlau | Poisson-Prozesse | 6.1-3 | |
| 07.01.2020 | Philipp Klagge | Martingal-Integrale | 6.4-5 | |
| 14.01.2020 | Max Wiegand | Itô-Formel 1 | 7.1-3 | |
| 14.01.2020 | Matthias Grätsch | Itô-Formel 2 | 7.4-6 | |
| 21.01.2020 | André Biermeier | Anwendungen | 8.1-3,5 | |
| 21.01.2020 | Matthias Frerichs | Stochastische DGL 1 | 10.1-5 | |
| 28.01.2020 | Christopher Körber | Stochastische DGL 2 | 10.6-9 | |
| 28.01.2020 | Simon Sanke | Black-Scholes | 11.1-2 | |
| 04.02.2020 | Jannik Pitt | Feynman-Kac | 11.4 | |
| 04.02.2020 | Christopher Rudolph | Weißes Rauschen | 11.6 | |
| 04.02.2020 | Dozenten | Nachbesprechung |
