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    Theoretische Physik II

    Seminar Mathematische Physik

    Seminar Mathematische Physik: Stochastische Integrale und Differentialgeichungen

    • Dozenten: Thorsten Ohl, Christian Klingenberg
    • Vorbesprechung: Di 15.10.2019, 16 c.t.
    • Vorträge: Dienstag 16-18
    • Raum: SE 22.00.017
    • Sprache: Deutsch (Englisch auf Wunsch möglich)

    Aktuelles

    Literatur

    Hui-Hsiung Kuo, Introduction to Stochastic Integration, Springer 2005 (Inhaltsverzeichnis)

    insbesondere:

    • Chapter 2: Brownian Motion
    • Chapter 3: Constructions of Brownian Motion
    • Chapter 4: Stochastic Integrals
    • Chapter 5: An Extension of Stochastic Integrals
    • Chapter 6: Stochastic Integrals for Martingales
    • Chapter 7: The Itô Formula
    • Chapter 8: Applications of the Itô Formula
    • Chapter 10: Stochastic Differential Equations
    • Chapter 11: Applications

    komplementäre Quelle: Bernt Øksendal, Stochastic Differential Equations, Springer 2003 (Inhaltsverzeichnis)

    Vorträge

    Termin Sprecher Thema Kapitel Kuo  
    15.10.2019 Dozenten Vorbesprechung    
    03.12.2019 Paul Beyer Brownsche Bewegung & Wiener Integral 2.1-3  
    03.12.2019 Christine Bott Martingale 2.4-5  
    10.12.2019 Anna Schuster Kolmogorovscher Erweiterungssatz 3.1-3  
    10.12.2019 Dennis Reimer Stochastische Integrale 4.1-4  
    17.12.2019 Annika Moucha Stochastische Prozesse 4.5-7  
    17.12.2019 Kilian Gerbeth Stop-Zeiten 5.1-4  
    07.01.2020 Hendrik Scharlau Poisson-Prozesse 6.1-3  
    07.01.2020 Philipp Klagge Martingal-Integrale 6.4-5  
    14.01.2020 Max Wiegand Itô-Formel 1 7.1-3  
    14.01.2020 Matthias Grätsch Itô-Formel 2 7.4-6  
    21.01.2020 André Biermeier Anwendungen 8.1-3,5  
    21.01.2020 Matthias Frerichs Stochastische DGL 1 10.1-5  
    28.01.2020 Christopher Körber Stochastische DGL 2 10.6-9  
    28.01.2020 Simon Sanke Black-Scholes 11.1-2  
    04.02.2020 Jannik Pitt Feynman-Kac 11.4  
    04.02.2020 Christopher Rudolph Weißes Rauschen 11.6  
    04.02.2020 Dozenten Nachbesprechung